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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要


发布日期:2021-12-16 05:46   来源:未知   阅读:

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年06月30日的财务状况以及2015年01月01日至2015年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见6.4.5.2的说明。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》通知的规定,本报告期本基金对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)改为采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。具体参见我司于2015年3月27日发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。 6.4.6税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构  工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人子公司  工银瑞信新瑞分级资产管理计划 基金管理人子公司控制的结构化主体  注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 31,321,676.66  其中:支付销售机构的客户维护费 6,867,957.85  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 5,220,279.36  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金的管理人本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  工银瑞信投资管理有限公司 78,677,465.90 1.95% - -  注:1.本基金除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2.新瑞分级资管计划在本报告期间持有基金份额41,254,681.24份,截止本报告期末,已全部赎回,不再持有本基金份额,相关费率适用市场公开费率。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  招商银行股份有限公司 75,037,256.60 1,068,290.39 - -  注:本年度期末余额仅为活期存款,利息收入仅为活期存款利息收入。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601012 隆基股份 2015年6月25日 2016年6月23日 非公开发行流通受限 15.30 15.31 1,960,784 29,999,995.20 30,019,603.04 -  300463 迈克生物 2015年5月21日 2015年5月28日 新股流通受限 27.96 87.76 233,333 6,523,990.68 20,477,304.08 -  603368 柳州医药 2014年11月26日 2015年12月3日 新股流通受限 26.22 82.12 197,586 5,180,704.92 16,225,762.32 -  300394 天孚通信 2015年2月12日 2016年2月17日 新股流通受限 21.41 80.59 148,344 3,176,045.04 11,955,042.96 -  300443 金雷风电 2015年4月16日 2016年4月22日 新股流通受限 31.94 145.98 65,566 2,094,178.04 9,571,324.68 -  300436 广生堂 2015年4月16日 2016年4月22日 新股流通受限 21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -  300487 蓝晓科技 2015年6月24日 2015年7月2日 新股流通受限 14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -  603838 四通股份 2015年6月23日 2015年7月1日 新股流通受限 7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -  300488 恒峰工具 2015年6月25日 2015年7月1日 新股流通受限 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -  300480 光力科技 2015年6月25日 2015年7月2日 新股流通受限 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -   6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  000403 ST生化 2015年1月27日 重大事项 28.53 - - 500,000 10,905,827.55 14,265,000.00 指数法估值  300467 迅游科技 2015年6月25日 重大事项 297.30 2015年7月2日 - 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -  注:本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票,该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法,并于2015年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币4,480,000.00元。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 174,898,954.41 3.21   其中:股票 174,898,954.41 3.21  2 固定收益投资 506,009,685.40 9.28   其中:债券 506,009,685.40 9.28   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 1,872,754,009.13 34.35   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 2,861,676,291.72 52.49  7 其他各项资产 36,831,388.00 0.68  8 合计 5,452,170,328.66 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差; 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01  B 采矿业 24,750.00 0.00  C 制造业 153,351,971.46 2.88  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 16,225,762.32 0.30  G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,814,820.68 0.05  J 金融业 274,720.00 0.01  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 673,691.40 0.01  M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.02  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 174,898,954.41 3.28  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600513 联环药业 1,219,400 34,460,244.00 0.65  2 601012 隆基股份 1,960,784 30,019,603.04 0.56  3 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.38  4 000513 丽珠集团 291,616 19,780,313.28 0.37  5 603368 柳州医药 197,586 16,225,762.32 0.30  6 000403 ST生化 500,000 14,265,000.00 0.27  7 300394 天孚通信 148,344 11,955,042.96 0.22  8 300443 金雷风电 65,566 9,571,324.68 0.18  9 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.13  10 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.03   投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000513 丽珠集团 81,253,374.06 7.33  2 300263 隆华节能 70,788,528.58 6.38  3 000009 中国宝安 56,189,264.62 5.07  4 601199 江南水务 51,682,638.66 4.66  5 600513 联环药业 49,817,566.85 4.49  6 600643 爱建股份 48,431,567.58 4.37  7 002651 利君股份 40,256,198.83 3.63  8 002171 楚江新材 30,994,163.22 2.79  9 601012 隆基股份 29,999,995.20 2.70  10 600958 东方证券 28,044,461.74 2.53  11 600975 新五丰 27,930,355.47 2.52  12 000018 中冠A 19,689,926.26 1.78  13 000650 仁和药业 19,341,312.09 1.74  14 002007 华兰生物 19,047,596.43 1.72  15 600330 天通股份 16,486,507.45 1.49  16 600061 国投安信 13,806,866.11 1.24  17 002315 焦点科技 11,784,488.89 1.06  18 300273 和佳股份 10,198,173.00 0.92  19 600208 新湖中宝 8,441,847.79 0.76  20 603309 维力医疗 8,341,576.65 0.75  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300263 隆华节能 110,727,319.36 9.98  2 002736 国信证券 97,078,671.91 8.75  3 600958 东方证券 75,455,340.51 6.80  4 000513 丽珠集团 72,098,679.34 6.50  5 002171 楚江新材 71,011,896.58 6.40  6 000009 中国宝安 58,787,301.06 5.30  7 600643 爱建股份 55,445,210.67 5.00  8 601199 江南水务 49,245,789.68 4.44  9 600975 新五丰 47,362,921.05 4.27  10 002315 焦点科技 45,565,752.01 4.11  11 002651 利君股份 37,789,371.59 3.41  12 600959 江苏有线,273.95 1.92  14 000650 仁和药业 20,062,186.08 1.81  15 002007 华兰生物 19,899,582.44 1.79  16 603678 火炬电子 17,401,280.00 1.57  17 600330 天通股份 17,365,202.22 1.57  18 600061 国投安信 15,270,280.48 1.38  19 300368 汇金股份 12,496,600.12 1.13  20 600489 中金黄金 11,419,083.99 1.03  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 735,261,866.65  卖出股票收入(成交)总额 1,141,409,945.35  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 276,243,500.00 5.18   其中:政策性金融债 276,243,500.00 5.18  4 企业债券 227,521,939.10 4.27  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 2,244,246.30 0.04  8 其他 - -   9 合计 506,009,685.40 9.49  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 140223 14国开23 900,000 90,360,000.00 1.69  2 150202 15国开02 800,000 80,432,000.00 1.51  3 124173 13陕有色 500,000 51,780,000.00 0.97  4 150301 15进出01 400,000 40,232,000.00 0.75  5 140443 14农发43 300,000 30,081,000.00 0.56   7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期没有运用股指期货进行投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期没有运用国债期货进行投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有运用国债期货进行投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 *ST生化: 振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月15日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(编号:处罚字[2014]37号)。公司未按规定披露为控股股东关联方提供担保与重大诉讼事项一案,已由证监会调查完毕,依据《证券法》第一百九十三条之规定,证监会拟决定:对公司给予警告,并处罚款40万元;对史跃武给予警告,并处罚款20万元;对原建民给予警告,并处罚款5万元;对曹正民、陈海旺、任彦堂、纪玉涛、田旺林、张建华、陈树章、岳云生给予警告。 2014年8月7日,公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局下发的行政监管措施决定书【2014】5号《关于对振兴生化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》和【2014】6号《关于对振兴生化股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》,2014年8月7日,公司控股股东振兴集团有限公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局下发的行政监管措施决定书【2014】7号《关于对振兴集团有限公司采取出具警示函措施的决定》和【2014】8号《关于对振兴集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》,要求公司公开说明股改承诺未能按期解决的原因、目前的进展、下一步解决方案并提示相关风险。 2013年11月4日,公司接到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》(编号:宁稽调查通字001号),因公司涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。2014年12月12日,公司就中国证监会《行政处罚事先告知书》(编号:处罚字[2014]37号)发布《关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》。2015年1月8日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(【2014】104号),本案现已调查、审理终结。 目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 472,529.91  2 应收证券清算款 7,409,058.02  3 应收股利 -  4 应收利息 15,087,451.45  5 应收申购款 13,862,299.12  6 其他应收款 49.50  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 36,831,388.00   7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601012 隆基股份 30,019,603.04 0.56 非公开发行  2 300463 迈克生物 20,477,304.08 0.38 网下新股自愿锁定  3 603368 柳州医药 16,225,762.32 0.30 网下新股自愿锁定  4 000403 ST生化 14,265,000.00 0.27 重大事项  5 300394 天孚通信 11,955,042.96 0.22 网下新股自愿锁定  6 300443 金雷风电 9,571,324.68 0.18 网下新股自愿锁定  7 300436 广生堂 7,065,698.83 0.13 网下新股自愿锁定  §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  36,615 110,343.17 2,255,232,990.41 55.82% 1,784,982,300.49 44.18%   8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 6,076,436.33 0.15%   8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年9月19日)基金份额总额 937,904,538.61  本报告期期初基金份额总额 973,087,908.50  本报告期基金总申购份额 5,389,903,150.30  减:本报告期基金总赎回份额 2,322,775,767.90  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 4,040,215,290.90  注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开持有人大会。  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人: 毕万英先生于2015年4月26日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,我公司于2015年4月28日对外披露;库三七先生于2015年5月29日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,我公司于2015年6月2日对外披露。 2、基金托管人托管部门: 本报告期,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期没有重大投资策略的改变。  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或行政处罚。  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   申万宏源 2 1,754,582,920.29 100.00% 1,597,371.13 100.00% -  注:1.券商的选择标准和程序 (1)选择标准:注重综合服务能力 a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、 在最近一年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 (2)选择程序 a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权 益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。 b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、 委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。 2.券商的评估,保留和更换程序 (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在 服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。 (2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续 约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。 (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  申万宏源 101,891,017.89 100.00% 12,610,000,000.00 100.00% - -   §11影响投资者决策的其他重要信息 无。  

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